В серии из нескольких статей мы рассмотрим популярные стратегии инвестирования и торговли ETF. В первой статье серии мы рассмотрели, как мы можем покупать ETF равными ежемесячными платежами. Вторая рассмотренная нами стратегия была посвящена стратегии распределения активов. В статье номер три мы рассмотрели ротацию между секторами.

В сегодняшней статье мы поговорим о сезонных трендах и о том, как мы можем ими воспользоваться.

Мы не должны забывать, что ETF являются хорошим инструментом для всех трейдеров и инвесторов, которые хотят получить выгоду от низких затрат, простого управления, скорости и неограниченного выбора. Сезонные тенденции не являются исключением, ETF — хороший выбор для реализации этой зависимости.

Что такое сезонные тренды?

Это зависимости, возникающие в разное время года. Причины могут быть разные. Например, пожалуй, самый известный тренд — «продай в мае и уходи». Эта поговорка отражает тот факт, что за шесть месяцев с мая по октябрь индекс S&P 500 показал худшие результаты, чем за остальную часть года.

Из накопленной статистики по фондовому рынку видно, что каждый год рынок повторяет определенные сезонные тенденции. Эти тенденции влияют как на отдельные акции, так и на рынок в целом. Если инвесторы и трейдеры будут иметь четкое представление (статистику) о том, как работают эти тренды, они получат преимущество перед другими. Конечно, всегда есть разные нюансы и надо помнить, что гарантированного возврата нет.

Каковы сезонные тенденции на фондовом рынке?

Давайте посмотрим на некоторые из самых популярных сезонных тенденций.

Эффект января

Эффект января заключается в гипотезе о том, что фондовый рынок в январе растет гораздо больше, чем в другие месяцы года. Эта тенденция начинается в последний рабочий день декабря и продолжается до пятого рабочего дня января. Как мы уже говорили, рынки меняются. Поэтому эта тенденция со временем меняется. Новые данные Stock Trader’s Almanac 2019 показывают, что текущая рыночная тенденция такова, что эффект января начинается в середине декабря и оказывает более сильное влияние на акции с более низкой капитализацией (акции с малой капитализацией), которые работают лучше, чем акции с большой капитализацией. Эти акции работали в четыре раза лучше«голубых фишек» за этот период. Из последних 43 лет 40 показали эту сезонную зависимость. Для сравнения использовались индексы Russell 1000 (крупная капитализация) Russell 2000 (малая капитализация). Хорошая производительность Russell 2000 (малая капитализация) сохраняется до начала марта. Двумя ETF, отражающими эффективность этого индекса, являются RS2K и XRS2.

Первые 5 дней января

Считается, что первые 5 дней января могут предсказать, каким будет весь год. Если у нас есть рост в первые пять дней, считается, что год будет бычьим. Что говорит статистика? За последние 43 года, когда первые пять дней января были бычьими, за 36 лет на фондовом рынке наблюдался рост в течение всего года.

6 лучших в месяц

Вы, наверное, тоже слышали об этой сезонной зависимости, если какое-то время читали финансовые источники. Возможно, вы часто встречали его как «Продать в мае и уйти» или «Хэллоуин индикатор», потому что стратегия предполагает покупку первого ноября и закрытие позиций первого мая следующего года. В остальное время года мы держимся подальше. Эта стратегия была открыта Йелем Хиршем в 1986 году. 100 000 долларов, вложенных в 1980 году в рамках этой стратегии, на сегодняшний день принесли бы почти 5 миллионов долларов. Более подробную информацию можно найти в Альманахе биржевого трейдера.

Инвестиции в DJIA в период с 1 ноября по 30 апреля каждого года обеспечивают инвестиции в лучшие шесть месяцев года, что подтверждается статистикой. В Trader Workstation мы можем использовать следующие ETF — DJE, EXI3.

Альманах биржевого трейдера говорит, что в остальное время года мы можем перейти на облигации (ETF на облигации).

В основном эти тенденции основаны на статистических данных, подтверждающих наблюдаемое явление. Сезонные тренды обычно основаны на типичных действиях, которые повторяются на протяжении многих лет, таких как начало финансового года в США, списание убыточных запасов для целей налогообложения и другие. Они продемонстрировали устойчивость на протяжении многих лет, что делает эту устойчивость более вероятной.

Со скольки начинать?

Этот вопрос волнует всех, кто только делает первые шаги в инвестировании в ETF. Многие начинают с минимальной суммы. Проблема здесь в том, что при небольшой вложенной сумме прибыль будет небольшой (прибыль является производной от вложенных средств). Поэтому хорошо начинать с суммы, использование которой в долгосрочной перспективе приведет к хорошей отдаче в течение многих лет. Эта сумма составляет 10 000 долларов. Конечно, если вы можете позволить себе инвестировать большую сумму (скажем, 50 000 долларов), вы определенно быстрее достигнете своих финансовых целей.

Еще один вопрос, который волнует будущих инвесторов, — как именно вкладывать свои средства? Происходит это через специальную торговую платформу. На рынке есть много вариантов, но один из них определенно безопасен, быстр и удобен. Это платформа ведущего американского брокера Interactive Brokers — Trader Workstation. Здесь затраты низкие, а количество инструментов непревзойденное. Carroll является официальным партнером Interactive Brokers в России, и наши клиенты пользуются льготными условиями. Почувствуйте острые ощущения от инвестирования как профессионал, открыв бесплатный демо-счет. Узнайте больше о нашей платформе и условиях здесь.